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퀀트 투자가 무엇인지 어떻게 하는지 모르는 초보가
공부하기 좋은 책을 소개합니다
강환국 저자의 2권의 책과 세계적인 퀀트
커뮤니티를 운영하는 웨슬리 그레이의
책을 추천합니다
1. 할수있다 퀀트투자
'할수있다 퀀트투자'는 수백 편의 논문과 투자
대가들이 공개한 자료에서 쉽고 검증된 투자
전략들을 뽑아내 간단한 수치만으로 어떻게 저평가된
우량주를 발굴하는지, 어떤 지표가 고수익을 보장하는
지, 소형주와 대형주의 투자는 어떻게 다른지, 어떻게
나만의 새로운 전략을 만드는지 등을 알려주는 책이다
할수있다 퀀트투자 - 강환국
P83 추세 점증평가 전환 적립식 1. 주식 평가액이 전월 대비 일정액 증가하도록 매매 2. 3개월 이평선이 하락 반전하면 전부 매도 3. 3개월 이평선이 상승 반전하면 원래 점증평가 적립식으로 보유
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2. 하면된다 퀀트투자
'하면된다 퀀트투자'는 '할 수 있다 퀀트투자'
의 후속작으로 고수익이 기대되는 초저평가주
발굴 등 ‘공격형 전략’에 초점을 맞춘 책이다
하면된다 퀀트투자 - 강환국
P69 퀀트킹 백테스트 https://www.youtube.com/watch?v=a0YiXxdrmoQ https://www.youtube.com/watch?v=YhKvMvYFY5Y P336 Factor Momentum Everywhere https://www.aqr.com/Insights/Research/Working-Paper/Factor-Momentum-Everywhere
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3. 퀀트로 가치투자하라
'퀀트로 가치투자하라' 는 가치투자와 퀀트 투자
이 두 분야의 장점을 결합해 수익을 극대화하는
‘퀀트가치(Quantitative Value)’ 투자 전략을 제시
하는 책이다
퀀트로 가치투자하라 - 웨슬리 그레이
P72 GPA = GP / A GPA = 총자산총이익률 (Gross Profitability to Total Asset) GP = 매출총이익 (Gross Profit) = 매출 - 매출원가 A = 총자산 (Total Assets) = 자기자본 + 부채총액 QP에서는 주식의 GPA가 높을수록 퀄리티가
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